Волны Эллиотта простыми словами

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Волны Эллиотта

Волны Эллиотта – это метод анализа финансовых рынков, основанный на подсчёте волн. Основатель данного метода – Ральф Эллиотт. Считается, что у любого движения существует 8 волн. 5 – по тренду и 3 против тренда (коррекция). Волновая теория Эллитта – основана на социальном поведении людей и предполагает наличие одинаковых паттернов поведения, в зависимости от текущей стоимости актива. Широкое распространение теория Эллиотта получила на фондовом рынке России.

Волновую теорию Эллиотта в просторечие, называют волнами Эллиотта. В предложенном материале мы с вами рассмотрим происхождение этого термина, дадим ей определение и, разумеется, приведём наглядные примеры способов торговли по этой теории. Постоянные читатели и просто случайные гости, трейдеры коллеги, здравствуйте!

Создатель волновой теории

Его величество Ральф Нельсон Эллиотт (1871-1948 гг). Финансист-аналитик, создатель собственной независимой консалтинговой компании, автор книг:

Будучи, в возрасте 58-ми лет, прикованный к постельному режиму из-за недуга анемии, Ральф Нельсон пристально изучал 75-ти летнюю историю рыночных движений различных биржевых индексов. В основу его наблюдений легли графики в годовых, месячных, недельных, дневных, часовых и получасовых масштабов. Подробнее о такой выдающейся личности, вы можете ознакомиться в соответствующем материале «Эллиотт». А теперь, давай те попробуем разобраться, непосредственно в его трудах.

Определение волновой теории

Сам Ральф Эллиотт выделяет 8 основных волн, «правильной» каждой из моделей. 5 из которых, располагаются по тренду, вышестоящего, более глобального тренда. И 3 волны против тренда, которые являются коррекцией, основной тенденции. При этом на импульсы, тренды и коррекции не влияет фактор времени, и они не зависят от размера, угла, длины и временном промежутке амплитуды.

Как же объясняются такие предсказуемые движения? Нельсон Ральф даёт этому определение так:

Волновая теория, представляющая процесс развития и изменения социального общества в отношении финансовых рынков в виде распознаваемых моделей.

Давайте разберёмся в этом определении простым языком:

Список русских брокеров:

В своей книге, «Закон природы – секрет вселенной», Эллиотт описал поведенческий характер вместе взятых людей в одном периоде времени. Так же, в книге «Теория хаоса», упамяналось, что все действия и явления, подчиняются законам природы. Отсюда следует логический вывод, что на финансовых рынках поведенческий тип «толпы», так или иначе будет проявляться в виде формировании определённых моделей, в разных временных масштабах.

Волновая теория и фрактальная структура

Не в первый раз проявляется убеждение, что на финансовых рынках, очень многое, почти всё, взаимосвязано. Так, предположим, мы на графике имеем идеально правильную модель, состоящую из 8-ми основных волн. Тогда, целесообразно ожидать аналогию «паттерна» на меньшем или более вышестоя́щем тайм фрейме. Трейдеру важно помнить, что на разных таймфреймах разные ценовые движения. По этому нужно определиться с тем, на каком таймфрейме он торгует.

Но тут чудеса природы не заканчиваются. Допустим, что мы узрели аналогичную, 8-ми волновую модель, на вышестоящем масштабе. При таком развитии событий, мудрым шагом будет признание факта, присутствия, как в природе, так и на финансовых рынках фрактальной структуры! Напомню своим читателям, что финансовые рынки давно признаны опытными биржевиками, живой сферой. Глупо отрицать сей факт, взяв во внимание, что ценой «управляют» именно покупатели и продавцы, то есть мы с вами, живые и реальные люди.

Принцип волновой теории Эллиотта

На вышерасположенном скриншоте, продемонстрирован принцип построения волновой теории Эллиотта. Здесь сто́ит пояснить, что основополагающим инструментом для отображения волновых частей по данной теории, является индикатор ZigZag. Обратите внимание на нелогичность построения отдельно взятых отрезков. В данной рыночной ситуации мы можем констатировать отсутствие фрактальной структуры по теории хаоса Ральфа Нельсона, поэтому рационально предположить, что при смене масштаба (тайм фрейма), ожидать какую либо аналогичную модель, будет не совсем целесообразным. Также хочу обратить ваше внимание на совпадения значимых экстремумов, при использовании разных временных периодов.

Так вы могли заметить из первого рисунка (рядом с фото Ральфа), что в каждой глобальной волне с коррекцией, находятся меньшие, аналогичные модели волн. А в них ещё, тоже более мелкие. На этом моменте, хочу поделиться опытом, что при изменении масштаба (тайм фрейма), потенциально ожидаемая аналогичная модель, будет «ломаться» по своей структуре. А при многократном уменьшении или увеличении масштаба, она с огромной вероятностью исчезнет. То есть, во фрактальной интерпретации, тем более на финансовых рынках, модель не может повторяться бесконечно.

Критика волновой теории

«Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта – неоднозначно примитивны, и не несут в себе истинно конкретных сведений о начале и конце соответствующей структуры» – цитировал в своей критике Бенуа Мандельброт, ссылаясь на факт, что видение волн Эллиотта, возможен только на истории котировочных движений.

Также, не́кто Роберт Пректер, сам анализируя и торгуя биржевыми индексами по волновой теории Эллиотта, утверждал, что прогнозирование движения цен по данной теории, носит исключительно субъективный характер, диагностики поведения цен. Успешно пользуясь дарами природы в виде предсказуемости появления и выявления фрактальных элементов в живой сфере, Роберт не был не приверженцем, не противником волновой теории или теории хаоса.

Сложность анализа волновой теории Эллиотта

Сложность анализа, а впоследствии и само́й торговли, по данной теории, заключается на са́мом деле в невозможности вовремя определить начало моделирования набора волн. Здесь вполне можно согласиться с критикой Бенуа Мандельброта, поскольку каждая из ситуаций на финансовых рынках не имеет, не начала, не конца. Об этом ещё писал не́кто Макс Гюнтер, в своей книге «Аксиомы биржевого спекулянта» (скачать можно тут). Пример:

Перед стартом забега на 100 метров, спринтер готов к состязанию и физически и эмоционально. Звучит сигнальный выстрел и наш бегун начинает забег, то есть его готовность осуществилась, начался его ожидаемый процесс. По мере приближения к финишу, спринтер убеждён (и это оправдано), что по его достижении, он сможет закончить свои усилия и выдохнуть полной грудью, с переполняющим чувством удовлетворения получения лавров победы. На просторах же биржевой площадки, «волновику» куда сложнее; ведь для него никто не укажет момент старта, то есть когда ему входить в позицию, сколько «бежать» (сопровождать сделку) и где финиш (взятие прибыли), всё это он должен определить сам, как трейдер. Теперь, добавьте сюда полную свободу действий, и вы поймёте, почему так важно годами тренировать свою эмоциональную дисциплину.

Многие, почти все ресурсы в интернете учат, как надо торговать по волновой теории Эллиотта, с применением различных, вспомогательных примочек, типа скользящая средняя, макди, параболик, ишимоку, эр си ай ёп ти или стохастик-головастик… Всё это второстепенные последствия математических алгоритмов. Не один чудо индикатор не покажет вероятное движение в том или ином направлении. Конечно, вероятность есть для направления движения, но она всегда меньше той вероятности, которая скажет, а по какой причине цена не сможет сделать обратное!?

Некоторые рекомендации по волнам Эллиотта.

В теории выглядит всё достаточно просто! Написано же 8 волн, 5 туда, 3 сюда, и всё, забирай деньги. Но что делать, когда при реальной торговле, в режиме реального времени, выглядит всё не так радужно, а волны не такие чёткие и красивые как на картинках?

В таком случае, мы приводим вам некоторые рекомендации, которые значительно помогут вам не заблудиться в определении, где находится цена в данный момент времени. Имеется в виду, на какой волне мы вообще находимся. Ведь при живой торговле, выглядит совсем всё не так как на истории.

Школа молодого бинарщика:  Как правильно играть и выиграть на Олимп Трейд. Видео прибыльной стратегии

Определение начальной волны – очень важно. Волны Эллиота идеально работают тогда, когда трейдер определил начальную точку.

Договоримся, что скриншот, расположенный выше рекомендаций и не отмеченный волнами Эллиотта, будет являться неким домашним заданием (рекомендации написаны исключительно по примеру восходящего тренда). По мере чтения рекомендаций, попробуйте самостоятельно определить волны в представленной модели. А в конце статьи будет скриншот, с точно той же ситуацией на рынке, но уже с определёнными волнами по теории Ральфа Нельсона.

  • При идеальном сложении обстоятельств, первая волна должна начинаться от экстремума, всего состава волновой модели.
  • Вторая волна не может быть ниже основания (нижнего экстремума) начала первой волны.
  • Третья волна не может быть короче остальных волн, как во временном промежутке, так и по количеству пунктов. Но в совокупности. Эта рекомендация скорее считается не советом, а аксиомой данной теории.
  • Четвёртая волна (коррекционная), всегда находится выше верхнего экстремума первой волны. Вторая и четвёртая волны в большинстве случаев, откатывают от значимых уровней по Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигналов для входа в позицию.
  • Пятая волна, чаще обычного, пробивает максимальный экстремум третьей волны.

Анализируя волновую теорию Эллиотта, на графиках, начиная от М30 и выше, в позицию рекомендуется входить на тайм фрейме М15.

Как торговать по волнам Эллиота?

Опираясь на рисунок выше, мы имеем предположение, что у нас сформировалась первая волна, т.к. следующий минимум не обновился. А максимум первой волны пробит, поэтому, мы имеем вероятность, что началась третья, самая продолжительная волна.

Совет! Прочитайте статью – как определить тренд? Тогда вы сможете лучше разобраться в теории вопроса.

Открыть позицию на покупку, можно при закрытии свечи, выше экстремального уровня «поддержки» сопротивлния.

Теперь, когда наши ожидания оправдались, и длина следующей волны подтвердила, что она является третьей, самой продолжительной волной, то мы с уверенностью можем «стоять» дальше. Но передвигаем мы стоп приказ только до предыдущего минимума. Кстати, этот принцип сопровождения стоп лосса, применим во всех способах торговли, в независимости от того, по каким теориям, стратегиям или инструментам вы торгуете.

После полного сформирования третьей волны, а об этом нам подсказывает индикатор ZigZag (читайте статью ZigZag), мы ждём, так же полного формирования четвёртой волны, а в дальнейшем и 5-й волны. Как вы помните из рекомендаций, 5-я волна чаще обычного, пробивает верхний экстремум третьей волны. Поэтому, почему бы нам не «постоять» ещё. Ведь есть разница между риском потенциальной прибыли и великой вероятности, что мы всё так и возьмём от рынка ещё!? А в противном случае, мы всё равно уже в прибыли. Кстати, на этом моменте времени, рекомендуется скинуть (закрыть) часть позиции, например 2/3-х.

Стоп приказ и волны эллиотта.

Продолжая передвигать стоп приказ, по мере продвижения цены, при этом придерживаясь, правила «предыдущего минимума», мы таким способом смогли взять 880(!) пунктов прибыли. Подчеркну, что график отображается в 15-ти минутном масштабе, как и рекомендовалось выше. И поверьте, уважаемые читатели, 880 пунктов, для тайм фрейма М15, это колоссально большое количества пунктов.

Сейчас, хочу немного остепенить некоторых новичков, которые полагают, или по не знанию, убеждённо считают, что можно взять все 1 462 пункта, от минимума 1-й волны и до максимума 5-й волны. Такого не бывает на финансовых рынках. Нет, ну конечно теоретически бывает, но % вероятности будет примерно таким: 0,00000000001%, и не спрашивайте почему…

Волны Эллиотта небольшой совет.

На финансовых рынках такое количество стратегий и систем, что их количество может сравниваться с количеством комбинаций выпавших бочонков из мешочка в «Русское лото». Представляете такое количество, цифру? Теперь умножьте это число на количество участников рынка, а затем на количество успешно торгующих трейдеров, коих малова-то. Почему мало? Хороший вопрос, постарался ответить в этой статье “Почему большинство теряет?”. Так вы получите цифру, среди которой находится именно та стратегия, которая позволит именно вам, как индивидууму, торговать стабильно в плюс. И то, в определённые фазы рынка.

Друзья, к чему я это? Это я к тому, чтобы начинающие трейдеры сразу скинули розовые очки. Да, по волновой теории Эллиотта, несомненно, возможно торговать в плюс, но не надо зацикливаться на выше приведённом примере. Просто, опираясь на данные рекомендации, отработайте на демо счёте свои методы в течение не менее 3-6 месяцев. После чего переходите на реальный счёт, но поначалу торгуя только фиксированным и минимальным лотом или количеством контрактов.

P.S. Уже отрисованная волновая модель, на том же временном отрезке и на том же отображении тайм фрейма. На этой ноте мы с вами попрощаемся и до новых встреч, в ещё более интересных и полезных материалах.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Волновая теория Эллиота в примерах и индикаторах

Волны Эллиотта – графический метод технического анализа, позволяющий оценивать поведение рыночных игроков на основании изучения волн ценового движения. Базовые постулаты системы были сформулированы в середине тридцатых годов прошлого столетия.

Создателем теории является Ральф Эллиотт, однако не меньший вклад в ее развитие и популяризацию внес известный финансист Роберт Пректер.

Описание волновой теории Эллиотта

Основой теории Эллиотта является наблюдение, согласно которому каждый тренд состоит из определенных базовых участков (волн), которые постоянно повторяются.

На рынке выделяют два типа волн – импульсные и коррекционные.

Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются коррекциями к ним. Основная фигура волнового анализа состоит, фактически, из одной импульсной и одной коррекционной волны (1-2-3-4-5/ABC). Она, в свою очередь, делится на импульсные и коррекционные волны младшего порядка.

Импульсные волны обозначают цифрами от 1 до 5, коррекционные – литерами A,B и C. Согласно теории Эллиотта, каждый тренд представляет собой сочетание таких «пятерок» и «троек».

Любая тенденция длится до тех пор, пока не сформируется пять волн, после чего она либо разворачивается, либо корректируется. В последнем случае далее образуется три коррекционных сегмента. Всего в рамках подобного цикла рост-падение возникает восемь волн. Если же произошел разворот, то мы наблюдаем две импульсные волны, сформированные десятью сегментами.

Давайте разберем структуру на приведенном выше скриншоте. Волны Эллиотта 1,3 и 5 являются импульсными. Они следуют общему тренду. Волны 2 и 4, соответственно, коррекционные.

В коррекционной структуре ABC, ситуация несколько меняется. Так как эта структура входит в общую нисходящую волну (коррекционную), импульсными здесь считаются волны A и C, а волна B, направленная вверх, будет коррекционной.

Преимущество волн Эллиотта

заключается в том, что такие структуры можно находить как на восходящем, так и на нисходящем рынке. В последнем случае речь идет о зеркальном отражении бычьей структуры. То есть все импульсные волны 1,3 и 5 будут нисходящими, а 2 и 4 – восходящими коррекциями. Соответственно, в коррекционной волне А и С будут восходящими, а В нисходящей.

Важно отметить, что структура тенденции не зависит от временных масштабов.

Видео — Волны Эллиотта

Правила волн Эллиотта

Определить на глаз пять или три участка в каком-либо тренде не так сложно. Грубо говоря, это может сделать каждый, умеющий считать до десяти. Проблема состоит в том, что два трейдера, анализирующих один и тот же график, вполне могут прийти к абсолютно противоположным мнениям относительно его структуры. Чтобы убрать субъективность визуальной оценки, и были разработаны основные правила формирования волн. Часть из них были созданы самим Эллиоттом, некоторые были добавлены впоследствии другими теоретиками.

Школа молодого бинарщика:  Как торговать на Forex рынке

Начнем с перечисления базовых правил:

  • Вторая волна импульса не должна опускаться до уровня начальной точки первой волны. Если это произошло, значит, стоит подвергнуть сомнению сам факт развития тренда.
  • Третья волна импульса должна превышать экстремум первой. Кроме того, она не может быть самой короткой из трех импульсных в случае, если речь идет о масштабных временных отрезках.
  • Четвертая волна импульса не может опускаться ниже экстремума первой. Этим правилом в реальной рыночной торговле иногда пренебрегают, однако в таких случаях необходимо выполнение следующего условия.
  • Пятая волна импульса должна находиться выше экстремума третьей.
  • Коррекции внутри импульса должны отличаться по сложности, номинальному размеру или времени формирования. Если различий хотя бы по одному из этих параметров нет, развитие тренда стоит поставить под сомнение. Существует вероятность, что в данный момент формируется какая-то сложная коррекционная модель.
  • В соответствующей всем требованиям импульсной структуре одна из движущих волн должна быть растянутой, то есть, превосходить по номинальному размеру две остальные.
  • Три рядом стоящие волны, входящие в состав импульса, должны быть сформированы в разные по продолжительности сроки.

Исходя из вышеперечисленных правил, трейдер может отличить импульсную и коррекционную структуры. Если волна соответствует всем требованиям, значит, она относится к первому типу. Если условия выполнены не в полной мере, это либо коррекционная структура, либо еще не сформировавшийся импульс.

Что касается рекомендаций, мы хотели бы дать несколько советов по тому, как проще и надежнее распознавать волновые структуры на графике.

  • Если третья волна больше пятой и первой, то последние будут примерно равны по длине. Эта рекомендация может быть полезной при анализе окончания пятой волны. Даже если пятая волна будет длиннее третьей, а третья длиннее первой, мы все равно сможем рассчитать окончание пятой волны. Для этого нам понадобится вершина четвертой волны.
  • В процессе наблюдения за волновыми структурами была выявлена и еще одна интересная закономерность – размеры коррекционных волн 2 и 4 могут быть разными, и они чередуются время от времени. К примеру, если коррекция в волне 2 была достаточно сильной, значит в волне 4 она будет незначительной и наоборот. Используя эту рекомендацию, вы сможете приблизительно рассчитать время коррекции в четвертой волне. Если, к примеру, во второй волне была существенная и стремительная коррекция, то в четвертой она будет более спокойной.
  • Еще один интересный факт. Завершение коррекционной волны ABC должно проходить на уровне волны 4 (минимального значения).

Волны Эллиотта на графике

Теория волн Эллиотта на практике начинается с построения графика. Для решения этой задачи лучше использовать индикаторы, о некоторых мы поговорим не много ниже. Специалисты рекомендуют применять для анализа стандартный свечной график, как наиболее информативный и объективный. Волны Эллиотта на графике:

  • Первым шагом станет определение значимой точки разворота. Для этого можно применять такой инструмент, как сигнальная линия. С момента ее пересечения начинается период, который мы будем рассматривать.
  • После того как точка разворота определена, следует присвоить наименования всем интересующим нас волнам. Это достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит качество последующего анализа. Важно помнить, что присвоенное структурное обозначение не может впоследствии пересматриваться, если для этого не будет весомых причин. Выбор временного масштаба остается за трейдером, но рекомендуется использовать отрезки не длиннее тридцати моноволн. Далее, расставляются метки движения.
  • На заключительной стадии происходит уплотнение волны, то есть, ей присваивается соответствующее структурное обозначение в аналогичной системе большего масштаба. Таким образом, постепенно весь график будет собран в одну из базовых моделей Эллиотта.

Теперь трейдер видит построение рынка и может предполагать, как он будет развиваться дальше.

Волны Эллиотта на практике

Наиболее распространенным поводом для торговли по системе Эллиотта является наличие импульсной волны от точки разворота тренда. Позиции нужно открывать в одной из трех движущих подволн, однако следует быть внимательным, так всегда существует вероятность того, что выбранная структура окажется составляющей большей коррекционной модели. После образования импульсной волны необходимо дождаться первой коррекции. Ее завершение является сигналом к входу на рынок.

После того как движение в сторону первоначального импульса возобновилось, через точку разворота и точку предполагаемого завершения коррекции проводится сигнальная линия. Позиция на покупку открывается на уровне максимума первой движущей волны. Если ценовое движение не дошло до ордера и разворачивается, пробивая сигнальную прямую (такое случается в случае сложной коррекции), нужно следить за тем, чтобы оно не упало ниже точки разворота. Когда рост возобновится, линию корректируют по новому минимуму.

Если позиция была открыта сразу, нужно продолжать следить за сигнальной линией. Как только цена опустится и прикоснется к ней, сделку закрывают и ставят новую заявку на уровне крайнего максимума. Не следует расстраиваться, если после касания «сигнала» ценовая кривая сразу снова пойдет в направлении тренда. Это рабочий момент, к которому следует отнестись философски, к тому же, полученный убыток еще может компенсироваться новым контрактом.

Умеренный и агрессивный методы

Начальные условия для открытия позиции при умеренной стратегии аналогичны консервативной торговле. Разница состоит в том, что заявка размещается в конечной точке коррекционной волны B. Нужно всегда помнить о том, что предполагаемая коррекция может затянуться. Корректировка сигнальной линии и выход из позиции проводится по тому же принципу, что и в предыдущем методе. Этот вариант рекомендуется начинающим трейдерам.

При агрессивной стратегии заявка ставится только после пробоя сигнальной линии. Считается, что сам факт такого пересечения свидетельствует о завершенности структуры и начале формирования новой модели.

Индикаторы для Волн Эллиота

Идеального индикатора для построения волн Эллиотта не существует, однако разнообразие модификаций позволяет каждому трейдеру найти наиболее подходящий его манере вариант. Рассмотрим несколько популярных инструментов.

Elliott Wave Oscillator

Это индикатор, на графике которого отображается гистограмма (по аналогии с MACD). Самые высокие вершины соответствуют третьей движущей волне импульса. Может применяться практически на любых таймфреймах, однако, слишком короткие интервалы не рекомендуются.

Когда гистограмма пресекает нулевую отметку снизу/сверху, образуется дивергенция, сообщающая о завершении очередного волнового цикла. Если в момент первого коррекционного движения осциллятор пробивает ноль в обратном направлении, формирование волны 3 должно быть подкреплено еще одной дивергенцией. В случае ее отсутствия можно считать, что начальная точка модели определена неверно.

Падение гистограммы на 30-50% относительно локального экстремума говорит об окончании третьей волны и начале образования второго коррекционного отрезка. О завершении процесса формирования пятой волны тоже говорит дивергенция – рост/падение ценового графика сопровождается снижением/повышением столбиков.

Согласно первому правилу торговли, для начала нужно дождаться подтверждения окончательного пересечения нулевого уровня. Если тенденция восходящая — гистограмма индикатора отображается выше уровня середины, если нисходящая – ниже уровня середины. Вход в позицию осуществляется после первой дивергенции. Растущая цена и падающий осциллятор сообщают о продаже, обратное расхождение – о покупке. Входить можно уже после того, как коррекционное движение опустится/поднимется примерно на треть относительно первой импульсной волны. Стоп лосс обычно ставится на уровне экстремума и закрывают сделку сразу после формирования новой дивергенции.

Elliott Wave Prophet и Watl

Индикатор Wave Prophet является достаточно популярным среди трейдеров, использующих волны Эллиотта. С его помощью можно не только видеть завершившиеся движения, а и предугадывать дальнейшее направление цены. Волновая модель на графике выстраивается автоматически. Если трейдер считает, что начальные условия определены системой ошибочно, он всегда может задать их самостоятельно.

Школа молодого бинарщика:  Живой график для бинарных опционов

Watl – удобный индикатор, который не только наглядно отображает волновые модели, а и рисует трендовые линии. Пользователь может видеть тенденции разных таймфреймов и прогноз будущего тренда. Как уже было сказано раньше, оптимального индикатора для реализации теории Эллиотта пока не придумали. Перечисленные инструменты можно считать наиболее эффективными на данный момент, но и они пока далеки от совершенства. Впрочем, это никоим образом не умаляет их достоинств и пользы для трейдеров.

Критика волнового анализа Эллиотта

Волны Эллиотта часто подвергаются критике. Многие противники этого метода полагают, что практической пользы от него мало, так как он достаточно субъективен. Более того, есть мнения реально практикующих трейдеров, что этот вид прогнозирования рынков скорее способствует появлению убытков, чем прибыли.

На что именно обращают внимание критики волнового анализа?

В первую очередь, они отмечают, что ценовые движения нельзя прогнозировать с помощью подобных рамок. Цена может существенно отклоняться от рисуемых волн. К тому же, здесь присутствует субъективный фактор. Ведь волны, как и другие виды графических моделей можно увидеть буквально в любой формации, при желании.

Часть критиков отмечает, что волновой анализ – это метод с массой нюансов, которые не ясны большинству трейдеров. К примеру, не всегда можно определить в процессе торговли где волны начинаются, а где завершаются.

Критики также отмечают, что лучшие волны Эллиотта можно определить только на исторических графиках. Что же касается работы с этой теорией на практике, она практически невозможна ввиду большого количества факторов.

Видео о движущих и корректирующих волнах Эллиота

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Введение в волновую теорию Эллиотта

Главное утверждение теории волн Эллиотта состоит в том, что поведение участников торгов проявляется в четко-выраженных волнах.

Волновая теория Эллиотта, теория волн (англ. Elliott wave theory) — комплекс знаний и утверждений, нацеленный на описание поведения совокупности всех игроков рынка (которое проявляется в цене индекса или инструмента) через призму волнового движения. Простыми словами, волновая теория твердит, что поведение толпы можно описать с помощью волн: туда сюда туда сюда и т.п.

История и дебют волновой теории

Отец теории — Ральф Еллиотт. В 1934 году его наблюдения цикличной природы колебаний цен наконец сложились воедино в математическую модель, которую мы и обсуждаем в этой статье. Но популяризовал его теорию другой выдающийся человек: Роберт Пректер. Последний использовал волновую теорию чтоб предсказать, кроме прочего, крупнейшее падение индекса Доу Джоунса в «черную пятницу» (2-го октября 1987, когда индекс просел на 34%).

Пректер написал много книг, посвященных техническому анализу на фондовом рынке, самая известная из которых — На гребне приливной волны. После его громкого прогноза, опытные и начинающие аналитики всей толпой всерьез задумались о практическом применении волновой теории Эллиотта, и так в 80-х годах она стала набирать популярность.

Суть теории волн Эллиотта

Главный тезис теории заключается в следующем: движение цены можно представить в виде фрактальной восьми-ступенчатой волны, которую преследуют все инструменты. Главная проблема в том, чтоб обнаружить эти волны на данном конкретном графике. И вот когда ты их обнаружил, то — согласно теории — можно с большой вероятностью предсказывать направление последующего движения финансового инструмента.

Теперь более простым языком. Согласно теории волн, есть неоспоримая аксиома, что движение толпы результирует в волновом движении цены инструмента. Эти волны бывают имеют подъемы и спуски, пики и донья. В каждом подъеме волны есть 3 ступени, и в каждом спуске — 2 ступени. Таким образом, каждая волна Эллиотта состоит из четырех волн, третья из которых — пиковая (напоминает фигуру Голова и плечи, но с еще одной предшествующей волной).

  • На иллюстрации изображена одна большая волна (1 подъем и 1 спуск).
  • В подъеме этой большой волны видно 2 с половиной меньших волны (3 подъема и 2 спуска)
  • В спуске большой волны есть полторы меньших волны (2 спуска и 1 подъем)
  • В каждом подъеме и каждом спуске этих меньших волн есть еще меньшие волны в такой же пропорции, и так до бесконечности (как в любом фрактале)

Таким образом, принимая такую математическую модель, аналитику необходимо лишь узнать эти черты на графике финансового инструмента, чтоб сложилась общая картина: надо сопоставить каждый рост и падение с другими ростами и падениями и понять, какого они уровня.

Подробно про технические аспекты вол Эллиотта

В сущности, волна (в нашем контексте) — это и подъем и спуск вместе. Но для простоты объяснения, я буду применять термин «волна» к каждой составной части волны. Таким образом, на графике выше получается не 4 волны (у каждой из которых есть подъем и спуск), а 8. Согласен, что слегка неправильно и противоречиво, но задачу объяснения упростит.

Итак, есть 2 типа движений или (как мы теперь будем по-новому говорить) волн: импульс и корректировка.

  • импульсная волна — та, что идет по направлению вышестоящей волны
  • корректирующая волна — та что идет против вышестоящей волны

На графике выше, каждая импульсная волна отмечена черным цветом, а каждая корректирующая — коричневым. Таким образом, на восхождении основной волны мы имеем 3 импульса и 2-е корректировки, и потом на нисходящей волне имеем 2 импульса и 1-у корректировку.

Таким образом, вся конструкция состоит из 8 волн, причем у каждой из них есть свое название:

  • восхождение: 1, 2 , 3, 4 , 5
  • нисхождение: a, b , c

Получается, что волны 2, 4 и b — корректировочные. И при этом, волны 2, 4, a, c — нисходящие.

Стоит также отметить, что теория волн использует — и автор признает, что был вдохновлен — числами Фибоначчи: если отдаляться от графика и соблюдать основой паттерн Эллиотта, то мы увидим 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. волн внутри волны большего уровня.

3 неоспоримых правила волн Эллиотта

Есть 3 «железных» правила, которые могут помочь аналитикам применить волновую теорию к конкретному графику:

  1. волна 2 не может опуститься ниже начала волны 1
  2. волна 3 не может быть самой маленькой из импульсных 1, 3 и 5
  3. волна 4 не может пересечься с волной 1 (по оси Y)

Также есть несколько убеждений, которые исполняются не всегда, но с большой вероятностью:

  1. если импульс 3 — длиннейший из 1, 3 и 5, то волна 1 ≈ волне 5
  2. угол наклона коррекционных волн 2 и 4 разнятся: если 2 — пологая, то 4 — крутая, и наоборот
  3. волны a, b, c не опускаются ниже начала волны 5

Прикладное значение волновой теории Эллиотта и выводы

Если следовать всем правилам математической модели «волновая теория Эллиота», то можно с большой достоверностью предсказывать поведение цены инструмента. Только при этом важно очень тщательно подготовиться, чтоб правильно распознать волны и их уровни: является ли это коррекцией восходящей волны, или импульсом нисходящей?

Имея вышесказанные правила и убеждения, вы сможете начинать готовиться к применению этой теории на практике. В дальнейшем, я буду рассказывать об аспектах теории волн Эллиотта более подробно, и нам предстоит узнать еще много интересного о ней.

Видео про волновую теорию Эллиотта и ряды Фибоначчи

Ссылки по теме

  • Elliott wave theory (англ)
  • Еще Elliott wave tutorial (англ)
  • Биография Ральфа Эллиотта (англ)
  • Технические аспекты волновой теории (англ)
  • Волновая теория Эллиотта на Википедии
  • Леонардо Фибоначчи

Читайте также

1 Комментарий

Следует обратить особое внимание на тот факт, что волны (а) и (с) можно разбить на пять подволн, а волна (в) состоит из трех подволн. Для определения типа волны на валютном рынке Форекс нужно использовать не только ее абсолютное направление, но и относительное (движение по направлению к преобладающей тенденции или в противоположную от нее сторону).

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как правильно торговать бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: