Как использовать корреляцию валютных пар на бинарных опционах

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Корреляция валютных пар. Таблица и её применение на БО

В этом материале Вы узнаете, что такое корреляция валютных пар и почему так важно на каких активах она происходит. Учтите, что эти знания помогут Вам в торговле не только на Форекс, но и на бинарных опционах также. Ниже мы предоставим таблицу корреляции валютных пар и расскажем, как её использовать в торговле.

Что это такое?

Наверняка Вам доводилось замечать, как некоторые графики активов совпадали между собой по движению цен. Однако были и такие, которые двигались разнонаправленно.

Эти закономерности можно использовать для получения прибыли на нее только на Форекс, но и на БО. Зная об этих закономерностях движения рынка большинство трейдеров, таким образом, хеджируют убыточные позиции, либо заключают больше сделок по различным активам.

Корреляция валютных пар в плане Forex — это некая статистическая взаимосвязь между ценовыми колебаниями нескольких активов, которые находятся в зависимости от фундаментальных факторов.

Виды корреляции

На рынке Форекс профессиональные трейдеры корреляцию различают двух видов:

  1. Отрицательная (обратная).
  2. Положительная (прямая).

Отрицательная корреляция или как её еще привыкли называть “обратная”, подразумевает ценовое расхождение валютных пар.

Вот пример обратной корреляции:

Положительная (прямая) – подразумевает движение цены по одной траектории. Зачастую валютные пары могут иметь незначительные отклонения по отношению друг от друга. Выглядит она следующим образом:

Какие валютные пары находятся в корреляции?

Зная, какие пары находятся в прямой или обратной ценовой связи, мы сможем в разы увеличить прибыльность своей торговой системы.

Важно: корреляция между парами Forex носит не постоянный характер, так как рынок постоянно изменяется. Точность приведенных ниже данных следует периодически перепроверять.

Все мы привыкли торговать активом EUR/USD, но мало, кто из трейдеров догадывается, что эта пара имеет как обратную, так и прямую корреляцию с другими отдельными активами.

USD/JPY NZD/USD

Есть ещё одна пара, которой трейдеры привыкли торговать чаще, чем остальными. Речь идет об активе USD/JPY. Давайте посмотрим, с какими парами он имеет ценовую закономерность:

Прямая зависимость AUD/USD, GBP/USD USD/CAD

Как правильно использовать корреляцию?

Несмотря на то, что «K» Форекс является явлением динамичным, это не мешает применять его в рамках торговых инструментов. Часто это явление служит для трейдера дополнительным индикатором для открытия позиций.

Обозначим понятие корреляции символом «K».

Итак, пример прямой «K». Пусть мы рассматриваем всем нам известную пару EUR/USD, её цена движется, примерно, так же как и цена актива GBP/USD. При этом следим, как ведет себя пара EUR/USD. Так как она в рамках восходящего рынка достигнет важного уровня, пробивает его и все указывает на то, что цена будет расти и дальше.

Участники рынка открывают позиции из расчета на рост EUR/USD, но пара неожиданно движется во флете и долго не покидает его зону. Вот тогда актуально обратить внимание на пару GBP/USD. Этот актив нарисует разворотную фигуру и только тогда можно ожидать от актива EUR/USD разворот цены в обратную сторону, то есть, вниз.

Таблица корреляции

Ценовая закономерность между финансовыми активами, как явление на Форекс имеет свою силу. Таким образом, те активы, которые имеют сильную прямую «K», будут двигаться в одном направлении, а также иметь максимально схожие между собой графики.

Финансовые инструменты, имеющие отрицательную (обратную) «K», будут зеркально двигаться по отношению друг к другу. Для определения силы «K», специалистами финансовых рынков была разработана таблица корреляции валютных пар.

Коэффициент корреляции

Прежде, чем рассматривать таблицу «K», обозначим силу этого явления в коэффициентах от -1 до +1.

Самый сильный

Из таблицы выше, мы можем видеть, в каком диапазоне может колебаться «K». Так, если трейдер видит коэффициент «K» +1, это говорит о самом подходящем для трейдера сигнале на вход в рынок. Если же наблюдается -1, тогда пары демонстрируют обратно пропорциональные ценовые значения. При показателе 0, ни о какой корреляции не может идти и речи.

Школа молодого бинарщика:  Отзывы про бинарные опционы. Как не стать жертвой мошенников

Пример

Предположим, что нами было открыто две сделки на CALL (Выше): одна по паре AUDUSD, другая по NZDUSD. Эти пары двигаются практически синхронно и имеют коэффициент «K» приближенный к +1. Иначе говоря, если по AUDUSD будет получен убыток, тогда и по NZDUSD также будет проигрыш. В таких условиях, лучше всего заключать одну сделку по одной паре, а не подвергать свой депозит дополнительному риску.

Внимание: Следует помнить, если коэффициент «K» близок к значению «+1», в таком случае нельзя заключать сделки по указанным парам в одном направлении, поскольку, если прогноз не оправдается, игрок получит двойной убыток.

В том случае, когда коэффициент корреляции между парами приближается к «-1», торговые сделки на бинарных опционах не стоит открывать в разных направлениях, поскольку в условиях негативного прогноза, наш убыток удвоится.

Попробуем использовать возможность получения потенциального двойного убытка себе во благо. Когда коэффициент «K» имеет приближенное значение к «+1». Трейдер всегда может хеджировать свои риски – заключать разнонаправленные сделки. К примеру, когда была открыта сделка по AUDUSD на CALL, тогда по паре NZDUSD нужно открывать сделку на PUT. В результате, если одна сделка закроется с убытком, тогда вторая – с прибылью.

Ниже мы представим корреляцию валют в виде таблицы:

Подчеркнем, что эту таблицу следует рассматривать во время проведения технического анализа тех или иных активов. Наиболее она актуально тогда, когда трейдер торгует не одним, а сразу несколькими активами. В рамках зеркальной «K» можно вовремя перекрывать убыточные сделки.

Заключение

Независимо от того, по какой торговой стратегии работает трейдер, ему необходимо принимать во внимание это явление, поскольку можно пропустить важные сигналы на открытие потенциально прибыльных сделок.

Что такое корреляция валютных пар и как ее использовать в торговле бинарными опционами

Во время торговли бинарными опционами вам придется выучить гораздо больше информации, чем это может показаться на первых порах. Так, в будущем вам обязательно пригодится информация о корреляции валютных пар. Но зачем это откладывать на потом, расскажем об этом прямо сейчас.

Возможно, вы замечали, что 2 разных актива практически повторяю движение друг друга. Если нет, то вот наглядный пример на скриншоте ниже.

На графике показаны котировки 2 валютных пар: GBPUSD и EURUSD в одно и тоже время. Как видите, их движение котировок похоже. Не только тем, что их движение идет в одну сторону (вверх), но и тем, что цена меняется плавно и минимальными скачками. Повторение котировок одного актива другим – это и есть корреляция валютных пар.

Подобное копирование котировок относится не только к валюте, но и к другим активам. Например, связаны между собой золото и серебро. Если цена первого пойдет вниз, то и второй направится следом.

Корреляция объясняется фундаментальными факторами. На валютные пары особое давление оказывают экономические новости. Еще один пример. Если новость касается стран Евросоюза, то, национальная валюта Швейцарии и Великобритании также может на них отреагировать. Несмотря на то, что страны уже не входят в состав ЕС, они тесно с ним связаны.

Полное определение и таблица корреляции валютных пар

Чтобы было понятнее, давайте дадим полное определение корреляции. Это степень зависимости 2 активов друг от друга: валютных пар, акций, индексов, товаров. При этом ее размер определяется в диапазоне от -1 до +1:

Список русских брокеров:
  • -1 – обратное действие. Если котировки одного актива движутся вверх, у второго будет понижение;
  • От -0,5 до -0,9 – средняя и сильная обратная корреляция;
  • От -0,1 до -0,5 – слабая корреляция, активы практически независимы друг от друга;
  • 0 – полное отсутствие зависимости между активами;
  • От 0,1 до 0,5 – периодически наблюдается движение котировок в одну сторону, но в целом активы практически не зависят друг от друга;
  • 0,5–0,9 – среднее и сильное повторение движения цены;
  • +1 – направление котировок практически идентичное.

Таблица корреляции валютных пар

Выше мы описали, что означает размер корреляции. Но где искать эти значения? Для этого используйте таблицу корреляции валютных пар. В сети их полно сайтов, где их публикуют. Но часто – это обычные скриншоты. Мы не рекомендуем ими пользоваться, так как хоть цена и имеет склонность к цикличности, результаты могут быть неточными. Отдайте предпочтение ресурсам, которые предлагают интерактивную таблицу корреляции валютных пар в реальном времени.

Один из таких порталов – Oanda – известный сайт для многих трейдеров на рынке форекс. Но и бинарным спекулянтам он подойдет. Открыть таблицу корреляции вы можете здесь. Выглядит она следующим образом.

Школа молодого бинарщика:  По итогам переговоров с Ираном, цены на нефть выросли

Особенностями таблицы является то, что кроме основных валютных пар, можно следить за кросс-курсами, экзотической валютой, акциями (CFDs) и металлами. Уровень корреляции показывается за 1 час, день, неделю, месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год. Поэтому вы сможете оценить зависимость двух активов между собой для заключения краткосрочных и долгосрочных сделок.

Как использовать зависимость активов во время торговли на бинарных опционов?

Со значениями корреляции разобрались. С тем, где их искать тоже. Теперь осталось самое главное – узнать, как использовать корреляцию валютных пар на рынке, чтобы при этом заработать. Давайте разберем на примере.

Допустим, у нас есть 2 актива: EURUSD и EURAUD, корреляция которых близка к значению +1, то есть, цена обоих активов движется примерно в одном направлении. В этом случае не рекомендуется открывать 2 сделки (по одной на каждый актив) в одну сторону. Почему? Если прогноз по EURUSD окажется неверным, то, скорее всего и опцион по EURAUD не принесет прибыли.

Теперь давайте к паре EURUSD приставим USDCHF, корреляция которых близка к значению -1, то есть, движение цены у них противоположное. В этом случае не стоит открывать 2 сделки в разные стороны, так как при неверном прогнозе, вы можете потерять 2 инвестиции и ничего при этом не заработать.

Как же правильно вести себя на рынке? Откройте таблицу корреляции валютных пар, найдите подходящие активы и хеджируйте сделки. Для примера мы возьмем те же пары EURUSD и EURAUD. Допустим, вы заключили сделку на повышение по одному из активов. Значит, по второму нужно заключить сделку на понижение.

Но хеджировать также нужно с умом. Если вы купили Колл-опцион для EURUSD и видите, что прогноз оказался неоправданным, открываете сделку на понижение по EURAUD. Но не спешите. Открывайте вторую сделку только в том случае, если первая уже без вариантов влечет за собой убыток.

Хеджирование – необязательный элемент торговли на бинарных опционах. Тем не менее, его используют большинство профессиональных трейдеров, так как это позволяет практически полностью нивелировать убытки.

Теперь вы знаете, что такое корреляция валютных пар, зачем нужна специальная таблица, и как применять ее в торговле бинарными опционами. Поэтому открывайте график и ищите нужные активы и учитесь грамотно использовать полученную информацию на демо-счете.

Корреляция валютных пар — как использовать ее на бинарных опционах

Профессиональные трейдеры любят и умеют правильно использовать корреляцию валютных пар. Это не самая простая тема для начинающих трейдеров, но ее изучение окупит потраченное время сполна. В статье дан опыт применения трейдерами корреляции валютных пар для заработка на бинарных опционах. В конце несколько полезных видео, наглядно демонстрирующие возможности торговли по этому методу.

Что такое корреляция

Котировка на платформе брокера строится на основе измерения одной валюты в другой. Это нужно обязательно уяснить до того, как разбирать само понятие корреляции. Далее дан подробный пример с объяснением, как прочитать любую котировку. Жаль, что большинство новичков даже не задаются целью понять, что такое котировка. В их защиту можно сказать и то, что брокеры тоже не разбирают эти темы, видимо понимая последствия этих уроков.

Теперь уже можно говорить про зависимость между парами валют. Принято разделять корреляцию на сильную, слабую или отсутствующую. Для торговли нужно использовать только сильную. Сильная корреляционная зависимость может быть прямой и обратной. Что это значит? При прямой одна валютная пара движется в том же направлении, что и вторая. При обратной можно наблюдать ситуацию, когда одна валютная пара укрепляется, а другая в это время ослабевает. Важно, чтобы это было постоянным. На скриншоте ниже дан наглядный пример обратной корреляции.

Почему пары связаны друг с другом

В подавляющем случае коррелируют те пары, которые имеют одну валюту, их называют кросс-курсами. Это вполне логично. Вот таблица, помогающая их определить. Эти данные постоянно меняются, так как достаточно только одной изменить значение и это отразиться на других. Эти таблицы необходимо смотреть и анализировать в реальном времени.

Однако иногда зависимость может быть связана и с другими параметрами. Нередко можно наблюдать, что в странах, экспортирующих какой-либо природный ресурс, курс валюты сильно зависит от стоимости сырья. Когда трейдер торгует какой-либо валютой, он должен знать структурный состав экономики страны. При такой зависимости валюта укрепляется или ослабевает в четкой зависимости от цены экспортируемого сырья.

Школа молодого бинарщика:  Обзор BancDeBinary официальный сайт, регистрация на bancdebinary.com, отзывы и условия

Цены на сырье сильно зависят от спроса. Сейчас основным потребителем является Китай, где постоянно строятся новые промышленные объекты. Нельзя игнорировать растущее влияние китайской экономики, так как оно усиливается с каждым годом.

Еще одними интересным явлением является зависимость валюты от ее географической принадлежности. Однако подобная связь может наблюдаться только в небольших государствах, через которые проходит транзит товаров из соседних стран. Это объясняется тем, что между соседними государствами заметно крепнут экономические отношения

Еще одним интересным видом зависимости является статус валюты. Когда страна не имеет стабильной развивающейся экономики, ее валюта не стоит дорого. Она не считается надежной. Если это государство или компании привлекают деньги зарубежных инвесторов, то они обычно компенсируют недоверие повышенным процентом доходности. В этом случае валюта будет коррелировать с государственными облигациями не только своей страны, но и с американскими.

Ситуация с обвалом облигаций класса ААА в 2008 году показала, что их надежность сильно преувеличена. Ранее эти бумаги ценились выше привилегированных акций, а крупным инвестиционным фондам рекомендовалось вкладывать деньги в них. Когда случился кризис ситуация изменилась. Теперь инвесторы следят за ситуацией на долговом рынке США и при малейших подозрениях стараются выходить из высокорисковых активов. Валюты стран, которые предлагают повышенный процент стоимости купона относятся к высокорисковым. Этот факт никогда нельзя сбрасывать со счетов и определенно стоит отслеживать.

Как использовать корреляцию на бинарных опционах

Использовать корреляцию стоит на долгосрочных опционах. Именно по ним этот метод отрабатывает лучше всего. Это связанно с тем, что некоторые экономические события имеют отложенных эффект. Лучше всего это понятно и наглядно отражено в последовательной кредитной политике центральных банков. Их решения о регулировании ставки приводят к укреплению или падению стоимости валюты.

Однако очень важно учесть не только саму ставку, но и количество денежной массы. При длительной мягкой монетарной политике избыточная денежная масса способна разогнать маховик инфляции, что в свою очередь приводит к обесцениванию валюты

Жесткая монетарная политика приводит к изъятию из экономики избыточных денег. При непрерывной жесткой политике высушивания денежной массы будет уменьшаться ее количество. При этом стоимость валюты непрерывно растет. Эти правила работают на временном отрезке более полугода. Нужно особенно следить за долларом США, японской йеной и евро.

Таблица зависимости валютных пар

Есть разные способы отображения корреляции. Таблицы могут содержать числовое отображение зависимости. В таких таблицах степень связи между валютами отображается в диапазоне от -1 до 1. При отсутствии какой-либо связи в таблице ставиться 0. Вот и все, что нужно для правильной интерпретации данных.

Вот сама таблица с числовым отображением зависимости валют друг от друга. Стоит обратить внимание и на то, корреляция валютных пар меняется в зависимости от временного периода. Можно выбирать срок опциона, опираясь на эти данные.

Следующий способ отображения корреляции более оригинальный. Здесь нужно смотреть на цвет круга. В зависимости от его цвета и размера можно судить о силе корреляции или ее отсутствии.

Иногда таблица корреляции валютных пар изображается в виде тепловой карты. Ее стоить использовать только для быстрого поиска зависимостей, так как карта не имеет подробной информации. Таблица с цифрами более информативна, но искать в ней тяжелее. Сначала можно найти нужную пару на тепловой карте, а потом открывать таблицу для уточнений.

Заключительные рекомендации

При грамотном использовании связи между валютами можно значительно увеличить прибыль. Ведь для выгодной сделки сразу на трех активах достаточно проанализировать только один. Только нужно с уверенностью знать, что событие окажется достаточно сильным, способным вызвать волатильность. Это очень хорошая вещь при торговле такими инструментами как «Пары».

Однако не стоит забывать, что коррелировать между собой могут не только валютные пары. Такая же зависимость может наблюдаться и между другими группами активов, на первый взгляд никак не связанных между собой. Зачастую такие корреляции бывают временными, но если их удалось обнаружить, то на них можно отлично заработать. Это очень перспективное направление, так как время затраченное на поиск закономерностей окупается сполна.

Технический анализ работает, но действительно большие деньги можно делать только используя фундаментальный. Наблюдения за движениями рынка и активов куда более важно, чем умение правильно чертить уровни и линии. В этом и заключается трейдинг. Нужно учиться правильно интерпретировать то, что происходит с той или иной парой.

Полезное видео по теме

Как использовать корреляцию валютных пар, а также небольшое объяснение этого явления.

Пример корреляции на сравнении динамики графиков разных активов.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как правильно торговать бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: