Хеджирование в бинарных опционах

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Хеджирование в Бинарных опционах или как улучшить свои результаты

Главный минус бинарных опционов — отрицательное матожидание. Т.е. при проигрыше вы всегда теряете больше, чем при выигрыше. Можно ли это улучшить? Или даже создавать ситуации при которых вы удваиваете свой выигрыш? Делаете его во много раз больше потенциального проигрыша?

Да, такое возможно. Ключ к успеху — хеджирование сделок.

Необходимый % прибыльных сделок

Торговля на финансовых рынках – это практически всегда игра с отрицательным математическим ожиданием. Исключениями являются разве что редкие арбитражные ситуации. То есть, при совершении сделок на бирже, риск потери части средств всегда больше, чем вероятность получения прибыли. Это связано с тем, что при покупке контракта вы всегда оплачиваете некоторую комиссию, поэтому, при открытии позиции вы уже находитесь в небольшом убытке. Это утверждение справедливо и в отношении бинарных опционов: в случае выигрыша вы получаете всегда меньше, чем теряете при проигрыше.

Пускай, процент выплат, установленный брокером, равняется 80%. Тогда, процент выигрышных сделок должен равняться: 100% / (100% + 80%) = 56%. То есть, больше половины сделок должны быть с положительным исходом, чтобы просто не оказаться в минусах. А чтобы остаться в деньгах, в серии из 10 сделок желательно иметь не больше трех убыточных. И это при достаточно высоком проценте выплат!

Чтобы снизить влияние торговых издержек на итоговый финансовый результат, трейдеры используют различные стратегии по минимизации рисков. Одной из наиболее распространенных и эффективных стратегий по уменьшению рисков является стратегия хеджирования, задача которой – застраховать вас от возможных потерь. При этом, результатом использования подобной стратегии может быть и снижение потенциальной прибыли, так как прибыль обратно зависима от риска. Но, иногда такая стратегия также позволяет получать от сделки двойную прибыль.

Способы хеджирования бинарных опционов

Важно понимать, что хеджирование скорее является разновидностью систем управления капиталом, нежели самостоятельно торговой стратегией. Решение о входе в сделку должна принимать на себя отдельная стратегия, желательно с высоким процентом выигрышных сделок (больше 60%).

Рассмотрим возможные исходы при хеджировании бинарных опционов:

Out-of-The-Money (OTM) – опцион, который при условии немедленного исполнения цене принесет фиксированный убыток. В этом случае, при условии покупки Call-опциона текущая цена должна находиться ниже цены исполнения. Для Put-опциона ситуция противоположна, текущая цена должна находится выше страйк-цены. Если разница между текущей ценой и ценой исполнения достаточно велика, говорят, что опцион находится глубоко OTM (глубоко в убытке).

Не смотря на то, что большинство начинающих трейдеров применяют хеджирования именно на убыточных позициях, лучшим решением в данной ситуации будет психологически принять потери и зафиксировать убыток. Сейчас поймете почему.

Список русских брокеров:

Допустим, мы купили Put-опцион стоимостью 10$, но через какое-то время ситуация на рынке изменилась и прежние цели потеряли свою актуальность. При этом, цена развернулась и начала движение в обратном направлении. Типичным решением в данном случае была бы покупка дополнительного 10-ти долларового Call-опциона на вершине. Однако, такой подход не работает на бинарных опционах и заведомо ложен, так как при этом создается зона с двойным убытком, где мы теряем стоимость обоих контрактов. То есть, вместо того, чтобы сократить потенциальные убытки, мы их увеличили.

At-The-Money (ATM) – опцион, который при условии немедленного исполнения ведет к нулевому результату. Это происходит, когда текущая цена инструмента равняется цене страйк. Это достаточно редкая ситуация на рынке, поскольку далеко не всегда удается открыть сделку ровно по той же цене.

Мы купили Put-опцион, но неожиданно картина на рынке поменялась, и цена развернувшись пробивает уровень сопротивления. Так как цена уже пробила ключевой уровень, лучше всего в этой ситуации будет дождаться подтверждения уровня поддержки – касания линии с другой стороны. Как только цена коснулась уровня – покупаем Call-опцион того же размера и срока экспирации. Наличие Call-опциона на этом уровне создает зону безубытка и результат исполнения обоих контрактов равняется нулю, за вычетом торговых издержек.

In-The-Money (ITM) – опцион, который при немедленном исполнении ведет к положительному результату. Call-опцион находится в деньгах, когда цена инструмента находится выше страйк цены. В случае с Put-опционом, цена должна находиться ниже цены исполнения. Если цена ушла далеко, обычно говорят, что опцион глубоко ITM (глубоко в деньгах).

Чтобы стратегия работала, вы должны найти максимум торгового периода и купить Put-опцион. Затем, найти минимум торгового периода и купить Call-опцион. Наибольшая сложность заключается в том, чтобы найти тот самый максимум и минимум. В идеале, цена должна двигаться в симметричном канале, тогда вам нужно всего лишь вовремя открывать сделки от границ образовавшегося коридора. Если волатильность инструмента не слишком высока, шанс непредсказуемого развития практически исчезает.

Школа молодого бинарщика:  Отзывы о сигналах Olymp Trade и ох прибыльности

При получении сигнала на вход, покупаем Call-опцион. Цена идет в нашем направлении и при достижении противоположной границы канала покупаем бинарный опцион Put того же размера и времени экспирации. Прелесть этого решения в том, что вы никак не можете проиграть. В каком направлении бы не пошла цена, оба контракта находятся «в деньгах». По сути, график разделяется на две зоны: зону безубытка и зону с двойной прибылью, где выигрывают обе сделки.

Правила торговли с использованием хеджирования

  1. Торговая стратегия дает сигнал на вход;
  2. Выбираем необходимую сумму инвестиции, срок экспирации и покупаем опцион типа Put или Call;
  3. Цена пошла в верном направлении и до срока экспирации еще осталось достаточно времени. При этом, торговая стратегия дает новый сигнал, противоположный первому. Причины могут абсолютно быть разные: ослабление текущего тренда, появление сильного уровня сопротивления или поддержки или другие причины, связанные с сигналами вашей торговой системы;
  4. Покупаем опцион, обратный первому. При этом, выбираем время экспирации равное первой сделке. То есть, для правильной работы стратегии оба опциона должны исполниться в один момент;
  5. Ждем наступления исполнения опциона.

Примеры торговли

Первый пример рассмотрим на четырехчасовом графике EURGBP. Как видим, на графике мы имеем цену, движущуюся в боковом коридоре и два уровня: уровень сопротивления и уровень поддержки. Когда цена касается линии сопротивления – мы покупаем Put-опцион. После того, как цена ушла вниз и коснулась противоположной линии канала – покупаем опцион Call того же размера. По истечении срока экспирации обоих контрактов, цена осталась внутри обозначенного диапазона и мы получили двойную прибыль.

Еще один пример на 5-ти минутном графике. Цена пробила уровень поддержки, и мы купили опцион Put, со временем экспирации 4 часа. Однако, пройдя некоторое расстояние, цена неожиданно нашла новый уровень поддержки и начала движение в обратную сторону. После этого, цена один раз отбилась от уровня сопротивления, а на второй попытке пробила его. В этом случае, мы дождались повторного подтверждения – касания ключевого уровня и купили еще один опцион Call, с временем экспирации равным первой сделке. В итоге, первый опцион закрылся с убытком, а по второму мы получили прибыль.

Вывод

Как видим, хеджирование является отличным способом минимизировать риски торговли бинарными опционами. В отличие от того же форекс, применение хеджирования на бинарных опционах открывает для трейдера новые возможности и, временами, позволяет получать двойную прибыль. Данная стратегия одинаково хорошо работает как для краткосрочных, так и для долгосрочных опционов. Единственное, при покупке опционов на короткие сроки, убедитесь, что ваш брокер позволяет гибко настраивать время экспирации. Это критически важный момент стратегии. Также, используйте в торговле проверенные торговые стратегии с винрейтом больше 60%, тогда хеджирование будет максимально эффективным.

Хеджирование в бинарных опционах

Каким бы видом бизнеса вы не занимались, высокая прибыль всегда будет таить в себе определенные риски. Ни для кого не секрет, что трейдинг в этом плане не является исключением, и именно поэтому риск-менеджменту уделяется особое внимание в трейдинге. Однако существует еще один способ снижения рисков в торговле бинарными опционами и название ему хеджирование.

Термин хеджирование происходит от английского слова hedge – ограда, ограждение. Под хеджированием принято понимать открытие нескольких сделок с целью перекрытия возможного убытка. Сразу хочу отметить, что использовать хеджи в торговле непросто (нужно выбрать правильный метод, момент входа, размер вспомогательной ставки и т.д.). В связи с чем, хеджирование на бинарных опционах остается прерогативой опытных трейдеров, депозит которых позволяет открывать несколько сделок внутри одного временного диапазона.

Школа молодого бинарщика:  Трейдерам бинарных опционов рекомендуется дождаться результатов заседания Федрезерва

Стратегии хеджирования в бинарных опционах

Открытие ставок с противоположным направлением

Открытие противоположных ставок используется в случае, если трейдер сомневается в положительном исходе сделки. Рассмотрим на примере:

  1. Трейдер делает прогноз на рост (call) пары «евро/доллар» в ближайший час (ставка 100$);
  2. Через полчаса становится понятно, что восходящий тренд нестабилен и есть шанс закрыться в убыток;
  3. Трейдер снова выбирает «евро/доллар» (ставка 100$), устанавливает получасовой срок экспирации и открывает сделку вниз (put).

Таким образом на графике возникает хедж, условный ценовой коридор, который в итоге принесет прибыль или незначительный убыток по сумме обеих сделок. Эта бинарная стратегия хеджирования подразумевает три возможных исхода:

  • две сделки закроются положительно;
  • первая принесет прибыль, а вторая – убыток;
  • вторая ставка будет прибыльной, а первая – убыточной.
  • суммарная ставка 200$;
  • исход № 1 – (100 $ + 85% дохода) + (100 $+ 85% дохода) = 200$ возврат + 170% прибыли;
  • исход № 2/3 – (100 $ + 85% дохода) – 100 $ убытка = 100$ возврат + 85% прибыли – 100$ убытка.

Прошу обратить внимание, если при хеджировании в бинарных опционах момент входа в сделку будет подобран неправильно (не образуя между собой коридора), то обе позиции могут закрыться в минус.

Открытие дополнительных ставок в том же направлении

Лично для меня, эта стратегия хеджирования бинарных опционов является достаточно спорной, но, несмотря на это, многие трейдеры успешно применяют его на практике. Пример:

  1. Трейдер находит потенциально выгодную точку для входа в рынок;
  2. Делает ставку (100 $) на call-опцион до конца часа;
  3. График какое-то время идет в противоположную сторону и разворачивается гораздо ниже уровня открытия сделки;
  4. Трейдер открывает еще один call-опцион (на 100$ или больше) до конца того же часа.

Также, как и в предыдущей стратегии хеджирования на бинарных опционах может быть три возможных результата:

  • две сделки закроются положительно;
  • одна сделка закроется положительно;
  • обе сделки закроются убытком.

Возникает резонный вопрос: если обе ставки могут закрыться минусом, в чем же смысл такой стратегии хеджирования на бинарных опционах? По утверждению трейдеров, которые используют «поддерживающие» друг друга ставки,даже опытный аналитик не всегда способен с точностью спрогнозировать разворотный сигнал для бинарных опционов. Небольшие отклонения возможны, а дополнительные сделки (тем более от более выгодных уровней) помогают снизить итоговые потери (или избежать их вовсе).

Резюме

Хеджирование в бинарных опционах – это непростая методика, позволяющая защититься от некачественных прогнозов и ошибочных сигналов для бинарных опционов. Если расставлять хеджи с умом, можно добиться значительного снижения просадок. Однако в неумелых руках, да еще и при небольшом депозите, эта методика может быть убыточной. Стоит ли использовать хеджирование в бинарных опционах? Однозначно стоит, но очень осторожно, с умом и, разумеется, без Мартингейла и не на ОТС-графиках. Кстати, некоторые брокеры уже включили возможность автоматического хеджирования в функционал своей платформы, например, FinMax и Daweda.

Хеджирование и диверсификация рисков на бинарных опционах

Торговля бинарными опционами, безусловно, является высокорискованным занятием, поэтому достичь стабильных результатов могут лишь те, кто научится минимизировать торговые риски. Одним из способов снижения уровня возможных потерь является хеджирование.

Что такое хеджирование и зачем оно нужно трейдеру

Как известно, основной недостаток бинарных опционов – отрицательный профит-фактор. То есть, сумма возможного убытка всегда больше потенциальной суммы прибыли, а значит, при одинаковом количестве прибыльных и убыточных сделок торговая статистика будет отрицательной. Такой прием, как хеджирование, должен помочь трейдерам сократить уровень риска.

Само понятие «хеджирование» означает страхование открытых торговых позиций от вероятных убытков посредством открытия новых позиций, часто в противоположном направлении или по инструментам, цены на которые двигаются разнонаправленно в одинаковых условиях. Проще рассказать на примере: принято считать, что курс рубля зависит от цен на нефть, поэтому, когда цена на нефть падает, курс доллара к рублю растет. И наоборот. В этом примере длинная позиция по доллару может хеджировать короткую позицию по нефти (конечно, нужно учитывать и уровень корреляции между активами: на какой процент в среднем изменяется цена одного актива при изменении цены другого, и учитывать это при создании своей хедж-позиции).

Школа молодого бинарщика:  Всё о бинарных опционах на нефть. В чём особенности и как использовать

Основная цель хеджирования – достичь прибыльного результата, при этом максимально уменьшив процент потери денежных средств. Либо попытаться зафиксировать потенциальную доходность при ограниченном риске. Это что-то вроде страховки от больших потерь в первом случае, и ограничение доходности и риска на комфортном уровне – во втором.

Чаще всего стратегии хеджирования на бинарных опционах применяют более опытные трейдеры, однако разобраться в данном торговом приеме и начать применять его на практике смогут и новички.

Существует два подхода к хеджированию. С помощью первого можно максимально снизить размер убытка, а с помощью второго можно получить несколько вариантов торгового исхода. Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Первый способ хеджирования

Целью применения данного варианта стратегии хеджирования является спасение результата сделки от максимального убытка. Чаще всего в такую ситуацию можно попасть при торговле на уровнях тренда торгового актива. К примеру, в трейдинге на валютной паре EURUSD трейдер заключает сделку на отскок от трендового уровня с прогнозом движения цены ВНИЗ и сроком экспирации 3 минуты, но котировки проходят недостаточное расстояние в указанном направлении и совершают пробой данного уровня, продолжая свое движение вверх. Это случай для использования хеджирования – когда цена совершает разворот и начинает двигаться обратно к трендовому уровню, заключается хеджирующая сделка ВВЕРХ (с противоположным прогнозом). Вот, как это выглядит на графике:

Как бы не завершилась в итоге ситуация на рынке, трейдер сможет снизить уровень убытка до 20%, что намного лучше, чем потерять всю сумму инвестиции. Даже если цена развернется обратно, трейдер получит прибыль по одной из торговых позиций.

Второй способ хеджирования

Данный вариант стратегии хеджирования, кроме минимизации убытков, позволяет получить также дополнительный профит. Часто в ходе торгового процесса можно наблюдать ситуацию, когда после заключения сделки с установленным прогнозом на графике котировок актива происходит импульсивное движение, которое переносит открытую позицию в прибыльную зону. Но потом импульс затухает и, если до окончания срока экспирации еще далеко, такая сделка, вероятней всего, закроется убытком. Чтобы спасти торговый результат лучше применить хеджирование, а именно – заключить новую сделку с прогнозом противоположным первой сделке. Вот, как это выглядит на графике:

Заключая сделки по такому механизму можно получить следующий результат:

  • Если в момент завершения срока экспирации цена актива будет находиться между уровнями заключенных сделок, тогда трейдер получает прибыль в размере 80% по каждой сделке. То есть, если сумма торговых ставок была 100 USD, тогда в результате общий доход составит 160 USD.
  • Если при завершении срока экспирации цена актива упала назад и оказалась ниже первоначальной сделки ВВЕРХ, тогда в результате сумма убытка составит всего 20% вместо возможных 100%, которые бы получил трейдер без заключения хеджирующей сделки. То есть, хеджирующей сделкой ВНИЗ удалось спасти торговый результат по первоначальной торговой позиции.
  • Если по истечению срока экспирации цена актива поднялась выше уровня открытия первой сделки, то есть, оправдала сделанный трейдером прогноз, тогда первоначальная сделка закроется прибылью и в результате трейдер получит всего 20% убытка. Данный вариант является единственным негативным исходом хеджирования.

Применение второго способа позволит трейдеру либо снизить уровень потерь до минимума, либо получать двойную сумму дохода. И это можно назвать хорошим торговым результатом, особенно с учетом того, что вероятность получения двойного дохода составляет около 70%.

Применяя принцип страхования торговых позиций, необходимо помнить, что, прежде всего, основная его задача – уменьшить количество убытков, что в итоге позволит получать в торговле максимальную прибыль при минимальных потерях. Поэтому, не стоит использовать его только в качестве основного торгового подхода. Лучше всего методику хеджирования применять в совокупности с основной торговой стратегией, используемой в повседневном трейдинге, где она позволит практически исключить из торговли убытки.

Кроме того, такой подход может дать дополнительный эффект, если вы торгуете у брокера бинарных опционов с кэшбеком (cashback), поскольку будете совершать больше сделок при меньшем риске, получая при этом кэшбек как по сделкам в одну, так и в другую сторону. Подробную информацию о более чем 40 брокерах вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как правильно торговать бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: