Дродаун что это

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Дродаун: что это

Дропдаун (dropdown) — разница между локальным максимумом на кривой капитала (equity) и ближайшим к нему справа локальным минимумом справа, выраженная либо в абсолютной величине, либо в процентах от локального максимума.
Макcимальный дропдаун — наибольший дропдаун из наблюдавшихся на известной истории дропдаунов, выраженных в одних величинах (% или абсолютных).

Снижение линии капитала от ее пика, вычисляемое как правило(правильно) в % или деньгах. Как правило рассчитывают открытый дродаун и закрытый, соответственно за все время нахождения в сделке и по закрытию сделки.

Алгоритм на Easy Language:
Inputs:Capital(10000);
Vars: EqTop(1), Equity(0), DD(0), MaxDD(0);
Equity=NetProfit+Capital;
EqTop = MaxList(EqTop, Equity);
if EqTop > 0 then DD = (Equity/EqTop — 1)*100;
MaxDD = MinList(MaxDD, DD);

Алгоритм на русском:
Переменные: Капитал, Пик_капитала, Дроудаун, Макс_Дроудаун
EqTop = MaxList(EqTop, Equity);
<Пик капитала = большее из Пик_капитала и Капитал>
if EqTop > 0 then DD = (Equity/EqTop — 1)*100;
<Если Пик_капитала >0 то Дроудаун по формуле>
MaxDD = MinList(MaxDD, DD);

Дродаун: что это

Это абсолютная или относительная потеря капитала от его исходного или максимального значения до локального минимума. Оценивается дродаун или просадка — за выбранный для анализа период времени. Величина дродауна обычно измеряется в процентах. Те, кто отслеживают этот показатель, как правило, начинают отсчет от нового максимума на графике депозита.

Абсолютная просадка выражается разницей между максимумом цен актива и его наименьшей стоимости.

Дродаун и инвестиции

Просадка, как метод измерения рисков, широко применяется в инвестиционных фондах. Когда актив достигает нового максимума, фиксируется запись изменения в процентах от предыдущего максимума до самого низкого минимума.

Школа молодого бинарщика:  Точные индикаторы для бинарных опционов

Полученное значение помогает определить инвестиционный риск относительно тех или иных финансовых активов. Это отношение полезно для сравнения возможной награды от ценной бумаги к риску вложения в нее.

Общая волатильность на фондовом рынке измеряется с помощью стандартного отклонения. Однако консервативные инвесторы, особенно пенсионеры, которые отзывают для инвестиций средства из пенсионных фондов и личных счетов, обеспокоены возможной просадкой.

Список русских брокеров:

Во время нестабильных рынков, а также инструментов в состоянии коррекции, просадка является серьезной проблемой для вкладчиков, не желающих рисковать. Поэтому традиционные инвесторы оценивают возможный максимальный дродаун в перспективе своих инвестиций перед выбором активов.

DrawDown: риски просадки

Исторические данные дают достаточно представлений о поведении и «привычках» разных финансовых инструментов. Инвесторы смотрят не только на возможную просадку, но и на стоимость, которую должен прибавить актив хотя бы для компенсации:

  • если стоимость теряет 1%, для восстановления начального паритета нужно немного — 1,01%;
  • просадка в 20% требует уже 25% движения в обратном направлении;
  • дродаун в 50% выглядит абсолютно катастрофически и нуждается в колоссальном увеличении капитала для восстановления позиции.

Подобные потери на рынке присутствовали в период коллапса 2008 и 2009 годов. Поэтому большинство инвесторов предпочитают избегать активов с более, чем 20% дродауна, а также управляющих, чьи портфели не укладываются в разумные пределы потерь.

DD: практический смысл

Но если фондовый рынок, после коллапсов имеет тенденцию расти, то капитал Форекс трейдера, как и любой другой депозит, основанный на маржинальной торговле, вовсе не обязан этого делать. Потеря 30-40% и более от депозита в стандартных рыночных условиях, без глобальных экономических кризисов, откровенно свидетельствует о повышенных рисках трейдера и неумении терпеливо, шаг за шагом преследовать поставленную цель.

С таким стилем шансы восстановить капитал на рынке Форекс стремятся к нулю. Вернуть капитал можно, только выбрав несколько инструментов с хорошими шансами роста, распределив депозит между ними, и «забыв» на долгий срок — по аналогии с инвестициями.

Школа молодого бинарщика:  Бинарные опционы лохотрон для доверчивых

Именно поэтому, выбирая управляющего на рынке Форекс, инвесторы смотрят на несколько математических показателей, отражающих устойчивость системы и стиля трейдера. Таких же критериев придерживаются опытные трейдеры, которые следуют сигналам сторонних систем, выбирают участника рынка для копирования сделок или доверяясь торговому роботу.

Просадка (DrawDown, DD, дродаун)

Просадка на форекс: определение, виды просадок на форекс, зачем анализировать дродаун, как уменьшить просадку при торговле на валютном рынке.

Что такое просадка (дродаун) на Форекс?

Просадка (DrawDown, DD, дродаун) на валютном рынке – это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера. Простыми словами, дродаун – это полная противоположность прибыли в торговле.

Какие виды просадок существуют на форекс?

На валютном рынке Форекс принято классифицировать следующие виды просадки:

  • Текущая просадка

Текущая просадка на форекс — это временная, рабочая просадка, которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот размер средств (эквити) будет колебаться в зависимости от направления рынка.

  • Зафиксированная просадка

Зафиксированная просадка – это закрытая сделка трейдера, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или, как ее еще называют, фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент убытка, который был получен в результате закрытия сделки.

  • Максимальная просадка

Максимальная просадка демонстрирует уровень максимальных потерь депозита в результате закрытия убыточных сделок за весь период торговли.

  • Относительная просадка

Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита. Этот показатель менее информативен и носит ознакомительный характер.

  • Абсолютная просадка
Школа молодого бинарщика:  Отсутствие преступных манипуляций с Bitcoin

Абсолютная просадка также не отображает важные показатели. Она лишь показывает на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Зачем нужен анализировать дродаун?

Дродаун – важная составляющая торговой стратегии. Процент просадки, заложенной в нее, показывает, насколько рискованные действия готовы предпринимать трейдеры или управляющие. Чем меньше показатель максимальной просадки, тем консервативнее считается торговая система.

Инвестиционные компании, принимающие в управление средства клиентов, оговаривают в среднем 15-20% просадки. Частные трейдеры, торгующие на собственные средства, могут увеличивать этот процент и, соответственно, финансовые риски.

Как уменьшить просадку на форекс?

Основными действиями по минимизации просадок являются:

  • Выставление стоп-лосс – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера. Ордер выставляется одновременно с открытием новой позиции, но ни в коем случае не позже.
  • Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля.
  • Воздержание от торговли на нестабильном рынке – очень часто трейдер соблюдая даже два первых условия все ровно умудряется потерять чуть ли не половину собственных средств в течении одной сессии. Поэтому если вы совершили подряд несколько неудачных сделок, то лучше на сегодня отказаться от трейдинга и заняться другим делом.
  • Правильная оценка вероятной прибыли – не следует жадничать, выставляя тейк-профит, его размер должен всегда соответствовать динамике рынка.

Полезные статьи по теме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как правильно торговать бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: