Дродаун что это

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Дродаун: что это

Дропдаун (dropdown) — разница между локальным максимумом на кривой капитала (equity) и ближайшим к нему справа локальным минимумом справа, выраженная либо в абсолютной величине, либо в процентах от локального максимума.
Макcимальный дропдаун — наибольший дропдаун из наблюдавшихся на известной истории дропдаунов, выраженных в одних величинах (% или абсолютных).

Снижение линии капитала от ее пика, вычисляемое как правило(правильно) в % или деньгах. Как правило рассчитывают открытый дродаун и закрытый, соответственно за все время нахождения в сделке и по закрытию сделки.

Алгоритм на Easy Language:
Inputs:Capital(10000);
Vars: EqTop(1), Equity(0), DD(0), MaxDD(0);
Equity=NetProfit+Capital;
EqTop = MaxList(EqTop, Equity);
if EqTop > 0 then DD = (Equity/EqTop — 1)*100;
MaxDD = MinList(MaxDD, DD);

Алгоритм на русском:
Переменные: Капитал, Пик_капитала, Дроудаун, Макс_Дроудаун
EqTop = MaxList(EqTop, Equity);
<Пик капитала = большее из Пик_капитала и Капитал>
if EqTop > 0 then DD = (Equity/EqTop — 1)*100;
<Если Пик_капитала >0 то Дроудаун по формуле>
MaxDD = MinList(MaxDD, DD);

Дродаун: что это

Это абсолютная или относительная потеря капитала от его исходного или максимального значения до локального минимума. Оценивается дродаун или просадка — за выбранный для анализа период времени. Величина дродауна обычно измеряется в процентах. Те, кто отслеживают этот показатель, как правило, начинают отсчет от нового максимума на графике депозита.

Абсолютная просадка выражается разницей между максимумом цен актива и его наименьшей стоимости.

Дродаун и инвестиции

Просадка, как метод измерения рисков, широко применяется в инвестиционных фондах. Когда актив достигает нового максимума, фиксируется запись изменения в процентах от предыдущего максимума до самого низкого минимума.

Школа молодого бинарщика:  Европейские фондовые индексы стартовали на сегодняшних торгах со снижения

Полученное значение помогает определить инвестиционный риск относительно тех или иных финансовых активов. Это отношение полезно для сравнения возможной награды от ценной бумаги к риску вложения в нее.

Общая волатильность на фондовом рынке измеряется с помощью стандартного отклонения. Однако консервативные инвесторы, особенно пенсионеры, которые отзывают для инвестиций средства из пенсионных фондов и личных счетов, обеспокоены возможной просадкой.

Список русских брокеров:

Во время нестабильных рынков, а также инструментов в состоянии коррекции, просадка является серьезной проблемой для вкладчиков, не желающих рисковать. Поэтому традиционные инвесторы оценивают возможный максимальный дродаун в перспективе своих инвестиций перед выбором активов.

DrawDown: риски просадки

Исторические данные дают достаточно представлений о поведении и «привычках» разных финансовых инструментов. Инвесторы смотрят не только на возможную просадку, но и на стоимость, которую должен прибавить актив хотя бы для компенсации:

  • если стоимость теряет 1%, для восстановления начального паритета нужно немного — 1,01%;
  • просадка в 20% требует уже 25% движения в обратном направлении;
  • дродаун в 50% выглядит абсолютно катастрофически и нуждается в колоссальном увеличении капитала для восстановления позиции.

Подобные потери на рынке присутствовали в период коллапса 2008 и 2009 годов. Поэтому большинство инвесторов предпочитают избегать активов с более, чем 20% дродауна, а также управляющих, чьи портфели не укладываются в разумные пределы потерь.

DD: практический смысл

Но если фондовый рынок, после коллапсов имеет тенденцию расти, то капитал Форекс трейдера, как и любой другой депозит, основанный на маржинальной торговле, вовсе не обязан этого делать. Потеря 30-40% и более от депозита в стандартных рыночных условиях, без глобальных экономических кризисов, откровенно свидетельствует о повышенных рисках трейдера и неумении терпеливо, шаг за шагом преследовать поставленную цель.

С таким стилем шансы восстановить капитал на рынке Форекс стремятся к нулю. Вернуть капитал можно, только выбрав несколько инструментов с хорошими шансами роста, распределив депозит между ними, и «забыв» на долгий срок — по аналогии с инвестициями.

Школа молодого бинарщика:  Отзывы о сигналах Olymp Trade и ох прибыльности

Именно поэтому, выбирая управляющего на рынке Форекс, инвесторы смотрят на несколько математических показателей, отражающих устойчивость системы и стиля трейдера. Таких же критериев придерживаются опытные трейдеры, которые следуют сигналам сторонних систем, выбирают участника рынка для копирования сделок или доверяясь торговому роботу.

Просадка (DrawDown, DD, дродаун)

Просадка на форекс: определение, виды просадок на форекс, зачем анализировать дродаун, как уменьшить просадку при торговле на валютном рынке.

Что такое просадка (дродаун) на Форекс?

Просадка (DrawDown, DD, дродаун) на валютном рынке – это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера. Простыми словами, дродаун – это полная противоположность прибыли в торговле.

Какие виды просадок существуют на форекс?

На валютном рынке Форекс принято классифицировать следующие виды просадки:

  • Текущая просадка

Текущая просадка на форекс — это временная, рабочая просадка, которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот размер средств (эквити) будет колебаться в зависимости от направления рынка.

  • Зафиксированная просадка

Зафиксированная просадка – это закрытая сделка трейдера, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или, как ее еще называют, фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент убытка, который был получен в результате закрытия сделки.

  • Максимальная просадка

Максимальная просадка демонстрирует уровень максимальных потерь депозита в результате закрытия убыточных сделок за весь период торговли.

  • Относительная просадка

Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита. Этот показатель менее информативен и носит ознакомительный характер.

  • Абсолютная просадка
Школа молодого бинарщика:  Стратегия Binary trend — reversal для опционов

Абсолютная просадка также не отображает важные показатели. Она лишь показывает на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Зачем нужен анализировать дродаун?

Дродаун – важная составляющая торговой стратегии. Процент просадки, заложенной в нее, показывает, насколько рискованные действия готовы предпринимать трейдеры или управляющие. Чем меньше показатель максимальной просадки, тем консервативнее считается торговая система.

Инвестиционные компании, принимающие в управление средства клиентов, оговаривают в среднем 15-20% просадки. Частные трейдеры, торгующие на собственные средства, могут увеличивать этот процент и, соответственно, финансовые риски.

Как уменьшить просадку на форекс?

Основными действиями по минимизации просадок являются:

  • Выставление стоп-лосс – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера. Ордер выставляется одновременно с открытием новой позиции, но ни в коем случае не позже.
  • Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля.
  • Воздержание от торговли на нестабильном рынке – очень часто трейдер соблюдая даже два первых условия все ровно умудряется потерять чуть ли не половину собственных средств в течении одной сессии. Поэтому если вы совершили подряд несколько неудачных сделок, то лучше на сегодня отказаться от трейдинга и заняться другим делом.
  • Правильная оценка вероятной прибыли – не следует жадничать, выставляя тейк-профит, его размер должен всегда соответствовать динамике рынка.

Полезные статьи по теме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как правильно торговать бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: